VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
18.38 1.19 6.92% 18.47 17.9 - 22.94% 05/11


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2026/05/11
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
6.92% 0.49% 8.82% -4.42% 4.14% 6.37% 22.94% -16.07% -40.81% 26.76%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指數 -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55% 39.36% -13.83%

技術線圖   StockCharts

VIX波動率指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
17.4840 17.6230 18.0755 21.6113 19.2250 18.2695 20.415 (-9.97%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/05/11 18.38 6.92% 2026/04/27 18.02 -3.69%
2026/05/08 17.19 0.64% 2026/04/24 18.71 -3.11%
2026/05/07 17.08 -1.78% 2026/04/23 19.31 2.06%
2026/05/06 17.39 0.06% 2026/04/22 18.92 -2.97%
2026/05/05 17.38 -4.98% 2026/04/21 19.5 3.34%
2026/05/04 18.29 7.65% 2026/04/20 18.87 7.95%
2026/05/01 16.99 0.59% 2026/04/17 17.48 -2.56%
2026/04/30 16.89 -10.21% 2026/04/16 17.94 -1.27%
2026/04/29 18.81 5.50% 2026/04/15 18.17 -1.03%
2026/04/28 17.83 -1.05% 2026/04/14 18.36 -3.97%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 6.92% 0.49% -4.42% 4.14% 6.37% -16.07% 22.94%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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