VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
19.43 1.10 6.00% 19.81 19.21 - -10.34% 17:55


指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2023/02/06
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
6.00% -2.56% 0.15% -8.05% -20.86% -8.13% -10.34% -16.32% -15.15% 8.73%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
指數 -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84%

技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
18.75 18.92 19.37 21.09 24.31 25.25 20.983 (-7.40%)
Date Index Change% Date Index Change%
2023/02/06 19.43 6.00% 2023/01/23 19.81 -0.20%
2023/02/03 18.33 -2.14% 2023/01/20 19.85 -3.27%
2023/02/02 18.73 4.81% 2023/01/19 20.52 0.88%
2023/02/01 17.87 -7.89% 2023/01/18 20.34 5.06%
2023/01/31 19.40 -2.71% 2023/01/17 19.36 -0.67%
2023/01/30 19.94 7.73% 2023/01/16 19.49 6.21%
2023/01/27 18.51 -1.17% 2023/01/13 18.35 -2.55%
2023/01/26 18.73 -1.83% 2023/01/12 18.83 -10.72%
2023/01/25 19.08 -0.63% 2023/01/11 21.09 2.48%
2023/01/24 19.20 -3.08% 2023/01/10 20.58 -6.33%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 6.00% -2.56% -8.05% -20.86% -8.13% -16.32% -10.34%


*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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