VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
19.78 2.17 12.32% 19.78 16.36 - -8.72% 16:44


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2023/10/03
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
12.32% 4.44% 12.90% 51.11% 45.76% 6.63% -8.72% -34.29% -25.41% 54.29%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
指數 -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84%

技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
18.41 18.08 16.02 15.30 15.57 19.19 15.312 (29.18%)
Date Index Change% Date Index Change%
2023/10/04 19.78 0.00% 2023/09/20 15.14 7.30%
2023/10/03 19.78 12.32% 2023/09/19 14.11 0.79%
2023/10/02 17.61 0.51% 2023/09/18 14.00 1.52%
2023/09/29 17.52 1.04% 2023/09/15 13.79 7.57%
2023/09/28 17.34 -4.83% 2023/09/14 12.82 -4.90%
2023/09/27 18.22 -3.80% 2023/09/13 13.48 -5.27%
2023/09/26 18.94 12.07% 2023/09/12 14.23 3.12%
2023/09/25 16.90 -1.74% 2023/09/11 13.80 -0.29%
2023/09/22 17.20 -1.94% 2023/09/08 13.84 -3.89%
2023/09/21 17.54 15.85% 2023/09/07 14.40 -0.35%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 12.32% 4.44% 51.11% 45.76% 6.63% -34.29% -8.72%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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