VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
13.81 -0.11 -0.79% 15.03 13.81 14.95 10.92% 16:44


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2024/12/13
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-0.79% 8.14% 2.22% -1.50% -16.61% 15.66% 10.92% 13.29% -50.41% 16.44%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
指數 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55%

技術線圖   StockCharts

VIX波動率指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
13.9360 13.6080 14.3745 17.1142 17.0184 15.2657 16.151 (-14.49%)
Date Index Change% Date Index Change%
2024/12/13 13.81 -0.79% 2024/11/29 13.51 -2.81%
2024/12/12 13.92 2.50% 2024/11/28 13.90 -1.42%
2024/12/11 13.58 -4.23% 2024/11/27 14.10 0.00%
2024/12/10 14.18 -0.07% 2024/11/26 14.10 -3.42%
2024/12/09 14.19 11.12% 2024/11/25 14.60 -4.20%
2024/12/06 12.77 -5.69% 2024/11/22 15.24 -9.66%
2024/12/05 13.54 0.67% 2024/11/21 16.87 -1.69%
2024/12/04 13.45 1.13% 2024/11/20 17.16 4.95%
2024/12/03 13.30 -0.30% 2024/11/19 16.35 4.94%
2024/12/02 13.34 -1.26% 2024/11/18 15.58 -3.47%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -0.79% 8.14% -1.50% -16.61% 15.66% 13.29% 10.92%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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