VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
14.76 0.05 0.34% 14.97 14.41 - -14.93% 09/12


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2025/09/12
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
0.34% -2.77% -3.91% 0.00% -18.09% -39.08% -14.93% -13.53% -71.79% 3.80%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
指數 -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55% 39.36%

技術線圖   StockCharts

VIX波動率指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
14.9940 15.5090 15.3105 16.1058 20.1192 18.8262 16.058 (-8.08%)
Date Index Change% Date Index Change%
2025/09/12 14.76 0.34% 2025/08/29 15.36 6.44%
2025/09/11 14.71 -4.17% 2025/08/28 14.43 -2.83%
2025/09/10 15.35 2.06% 2025/08/27 14.85 1.57%
2025/09/09 15.04 -0.46% 2025/08/26 14.62 -1.15%
2025/09/08 15.11 -0.46% 2025/08/25 14.79 4.01%
2025/09/05 15.18 -0.78% 2025/08/22 14.22 -14.34%
2025/09/04 15.3 -6.42% 2025/08/21 16.6 5.80%
2025/09/03 16.35 -4.78% 2025/08/20 15.69 0.77%
2025/09/02 17.17 6.51% 2025/08/19 15.57 3.87%
2025/09/01 16.12 4.95% 2025/08/18 14.99 -0.66%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 0.34% -2.77% 0.00% -18.09% -39.08% -13.53% -14.93%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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