VIX波動率指數

指數	漲跌	漲跌比例	最高	最低	開盤	今年表現	當地時間
19.78	2.17	12.32%	19.78	16.36	-	-8.72%	16:44

指數簡介

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。

指數報酬率 2023/10/03
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
12.32%	4.44%	12.90%	51.11%	45.76%	6.63%	-8.72%	-34.29%	-25.41%	54.29%

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
指數	-23.86%	39.94%	-5.16%	-23.94%	-26.50%	149.71%	-45.79%	65.09%	-24.31%	25.84%

技術線圖

StockCharts

5日平均	10日平均	20日平均	60日平均	120日平均	260日平均	偏離
18.41	18.08	16.02	15.30	15.57	19.19	15.312 (29.18%)

Date	Index	Change%	Date	Index	Change%
2023/10/04	19.78	0.00%	2023/09/20	15.14	7.30%
2023/10/03	19.78	12.32%	2023/09/19	14.11	0.79%
2023/10/02	17.61	0.51%	2023/09/18	14.00	1.52%
2023/09/29	17.52	1.04%	2023/09/15	13.79	7.57%
2023/09/28	17.34	-4.83%	2023/09/14	12.82	-4.90%
2023/09/27	18.22	-3.80%	2023/09/13	13.48	-5.27%
2023/09/26	18.94	12.07%	2023/09/12	14.23	3.12%
2023/09/25	16.90	-1.74%	2023/09/11	13.80	-0.29%
2023/09/22	17.20	-1.94%	2023/09/08	13.84	-3.89%
2023/09/21	17.54	15.85%	2023/09/07	14.40	-0.35%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
VIX波動率指數	12.32%	4.44%	51.11%	45.76%	6.63%	-34.29%	-8.72%

*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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