VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
15.78 -0.16 -1.00% 16.24 15.7 - -9.05% 07/10


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2025/07/10
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-1.00% -3.66% -5.68% -6.90% -61.25% -19.24% -9.05% 22.80% -69.85% 6.84%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
指數 -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55% 39.36%

技術線圖   StockCharts

VIX波動率指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
16.7600 16.6700 18.0810 20.2985 21.2702 19.1552 20.373 (-22.54%)
Date Index Change% Date Index Change%
2025/07/10 15.78 -1.00% 2025/06/26 16.59 -1.01%
2025/07/09 15.94 -5.18% 2025/06/25 16.76 -4.12%
2025/07/08 16.81 -5.51% 2025/06/24 17.48 -11.85%
2025/07/07 17.79 1.77% 2025/06/23 19.83 -2.89%
2025/07/04 17.48 6.72% 2025/06/20 20.42 -7.89%
2025/07/03 16.38 -1.56% 2025/06/19 22.17 10.08%
2025/07/02 16.64 -1.13% 2025/06/18 20.14 -6.76%
2025/07/01 16.83 0.60% 2025/06/17 21.6 13.03%
2025/06/30 16.73 2.51% 2025/06/16 19.11 -8.21%
2025/06/27 16.32 -1.63% 2025/06/13 20.82 15.54%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -1.00% -3.66% -6.90% -61.25% -19.24% 22.80% -9.05%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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