VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
17.71 -1.00 -5.34% 18.31 16.36 - 42.25% 11:59


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2024/04/19
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
3.94% 8.09% 43.81% 35.38% 40.68% -12.57% 50.28% 13.67% -2.70% 50.40%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
指數 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55%

技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
18.2060 17.3260 15.7730 14.5572 13.8855 15.0610 14.722 (20.30%)
Date Index Change% Date Index Change%
2024/04/22 17.71 -5.34% 2024/04/08 15.19 -5.24%
2024/04/19 18.71 3.94% 2024/04/05 16.03 -1.96%
2024/04/18 18.00 -1.15% 2024/04/04 16.35 14.10%
2024/04/17 18.21 -1.03% 2024/04/03 14.33 -1.92%
2024/04/16 18.40 -4.32% 2024/04/02 14.61 7.03%
2024/04/15 19.23 11.09% 2024/04/01 13.65 4.92%
2024/04/12 17.31 16.10% 2024/03/29 13.01 0.00%
2024/04/11 14.91 -5.63% 2024/03/28 13.01 1.80%
2024/04/10 15.80 5.47% 2024/03/27 12.78 -3.47%
2024/04/09 14.98 -1.38% 2024/03/26 13.24 0.38%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 3.94% 8.09% 35.38% 40.68% -12.57% 13.67% 50.28%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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