VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
22.36 3.17 16.52% 22.56 21.18 - 29.85% 12:03

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2022/01/17
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
0.00% -1.08% 11.44% -11.03% 17.73% 4.01% 11.44% -21.16% -5.51% 15.60%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31%

技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
19.58 19.23 18.80 19.39 18.99 19.56 19.380 (15.38%)
Date Index Change% Date Index Change%
2022/01/18 22.36 16.52% 2022/01/03 16.60 -3.60%
2022/01/14 19.19 -5.51% 2021/12/31 17.22 -0.63%
2022/01/13 20.31 15.27% 2021/12/30 17.33 2.24%
2022/01/12 17.62 -4.29% 2021/12/29 16.95 -3.36%
2022/01/11 18.41 -5.10% 2021/12/28 17.54 -0.79%
2022/01/10 19.40 3.41% 2021/12/27 17.68 -1.56%
2022/01/07 18.76 -4.33% 2021/12/23 17.96 -3.60%
2022/01/06 19.61 -0.61% 2021/12/22 18.63 -11.33%
2022/01/05 19.73 16.68% 2021/12/21 21.01 -8.13%
2022/01/04 16.91 1.87% 2021/12/20 22.87 6.03%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 0.00% -1.08% -11.03% 17.73% 4.01% -21.16% 11.44%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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