VIX波動率指數

指數	漲跌	漲跌比例	最高	最低	開盤	今年表現	當地時間
15.96	0.67	4.38%	16.81	14.86	-	-37.21%	05/17

指數簡介

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。

指數報酬率 2019/05/17
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
4.38%	-0.50%	21.65%	26.67%	7.04%	-12.02%	-37.21%	18.84%	-37.29%	32.89%

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-45.80%	-18.13%	31.83%	-22.99%	-23.86%	39.94%	-5.16%	-23.94%	-26.50%	149.71%

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技術線圖

StockCharts

5日平均	10日平均	20日平均	60日平均	120日平均	260日平均	(MA30+MA72)/2
17.26	17.56	15.39	14.45	17.35	16.10	14.561 (9.61%)

日期	指數	漲跌比例	日期	指數	漲跌比例
2019/05/17	15.96	4.38%	2019/05/03	12.87	-10.75%
2019/05/16	15.29	-7.00%	2019/05/02	14.42	-2.57%
2019/05/15	16.44	-8.97%	2019/05/01	14.80	12.80%
2019/05/14	18.06	-12.12%	2019/04/30	13.12	0.08%
2019/05/13	20.55	28.12%	2019/04/29	13.11	2.99%
2019/05/10	16.04	-16.02%	2019/04/26	12.73	-3.92%
2019/05/09	19.10	-1.55%	2019/04/25	13.25	0.84%
2019/05/08	19.40	0.41%	2019/04/24	13.14	7.00%
2019/05/07	19.32	25.13%	2019/04/23	12.28	-1.13%
2019/05/06	15.44	19.97%	2019/04/22	12.42	2.73%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
VIX波動率指數	4.38%	-0.50%	26.67%	7.04%	-12.02%	18.84%	-37.21%

*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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