VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
15.98 1.13 7.61% 17.08 15.45 16.96 16.47% 09/29

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2014/09/29
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
7.61% 16.73% 33.39% 33.39% 41.92% 10.90% 16.47% 3.36% -25.47% 54.84%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-27.42% -9.18% -4.23% 94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86%

技術線圖   StockCharts

5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
14.93 13.79 13.32 13.13 12.82 13.72 12.820 (24.65%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2014/09/29 15.98 7.61% 2014/09/15 14.12 6.09%
2014/09/26 14.85 -5.05% 2014/09/12 13.31 3.98%
2014/09/25 15.64 17.86% 2014/09/11 12.80 -0.62%
2014/09/24 13.27 -11.12% 2014/09/10 12.88 -4.59%
2014/09/23 14.93 9.06% 2014/09/09 13.50 6.64%
2014/09/22 13.69 13.05% 2014/09/08 12.66 4.71%
2014/09/19 12.11 0.67% 2014/09/05 12.09 -4.35%
2014/09/18 12.03 -4.90% 2014/09/04 12.64 2.27%
2014/09/17 12.65 -0.63% 2014/09/03 12.36 0.90%
2014/09/16 12.73 -9.84% 2014/09/02 12.25 2.25%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 7.61% 16.73% 33.39% 41.92% 10.90% 3.36% 16.47%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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