VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
16.79 0.70 4.35% 17.48 15.39 15.43 -12.55% 07/02

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2015/07/03
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
0.00% 19.76% -7.90% 22.91% 14.45% -5.62% -12.55% 62.69% -25.01% 38.65%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-9.18% -4.23% 94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94%

技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
16.80 15.01 14.59 13.75 14.97 14.78 14.074 (19.30%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2015/07/02 16.79 4.35% 2015/06/18 13.19 -9.03%
2015/07/01 16.09 -11.74% 2015/06/17 14.5 -2.09%
2015/06/30 18.23 -3.29% 2015/06/16 14.81 -3.77%
2015/06/29 18.85 34.45% 2015/06/15 15.39 11.68%
2015/06/26 14.02 0.07% 2015/06/12 13.78 7.24%
2015/06/25 14.01 5.66% 2015/06/11 12.85 -2.80%
2015/06/24 13.26 9.50% 2015/06/10 13.22 -8.64%
2015/06/23 12.11 -4.95% 2015/06/09 14.47 -5.36%
2015/06/22 12.74 -8.74% 2015/06/08 15.29 7.60%
2015/06/19 13.96 5.84% 2015/06/05 14.21 -3.40%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 0.00% 19.76% 22.91% 14.45% -5.62% 62.69% -12.55%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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