VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
12.78 0.30 2.40% 15.03 12.78 14.57 -7.73% 16:14

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2017/01/19
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
2.32% 10.85% -7.80% 4.67% -10.76% 6.68% -7.80% -50.98% -9.05% 13.71%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
12.22 11.92 12.26 13.43 13.57 15.14 12.953 (-1.34%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2017/01/20 12.78 0.08% 2017/01/06 11.32 -3.50%
2017/01/19 12.77 2.32% 2017/01/05 11.73 -1.76%
2017/01/18 12.48 5.23% 2017/01/04 11.94 -11.09%
2017/01/17 11.86 5.61% 2017/01/03 13.43 -4.34%
2017/01/16 11.23 -2.69% 2017/01/02 14.04 1.37%
2017/01/13 11.54 0.17% 2016/12/30 13.85 3.20%
2017/01/12 11.52 -3.03% 2016/12/29 13.42 4.60%
2017/01/11 11.88 2.59% 2016/12/28 12.83 6.92%
2017/01/10 11.58 0.52% 2016/12/27 12 4.90%
2017/01/09 11.52 1.77% 2016/12/26 11.44 0.09%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 2.32% 10.85% 4.67% -10.76% 6.68% -50.98% -7.80%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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