VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
16.33 -0.15 -0.91% 17.85 16.26 - -35.76% 16:14

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2019/03/22
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
20.91% 27.95% 11.50% 21.98% -45.27% 41.10% -35.17% -29.39% -35.25% 27.95%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
14.78 14.06 14.54 17.17 18.93 16.71 16.641 (-1.87%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2019/03/25 16.33 -0.91% 2019/03/11 14.33 -10.72%
2019/03/22 16.48 20.91% 2019/03/08 16.05 -3.25%
2019/03/21 13.63 -2.01% 2019/03/07 16.59 5.40%
2019/03/20 13.91 2.58% 2019/03/06 15.74 6.78%
2019/03/19 13.56 3.51% 2019/03/05 14.74 0.75%
2019/03/18 13.10 1.71% 2019/03/04 14.63 7.81%
2019/03/15 12.88 -4.59% 2019/03/01 13.57 -8.19%
2019/03/14 13.50 0.67% 2019/02/28 14.78 0.54%
2019/03/13 13.41 -2.61% 2019/02/27 14.70 -3.10%
2019/03/12 13.77 -3.91% 2019/02/26 15.17 2.15%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 20.91% 27.95% 21.98% -45.27% 41.10% -29.39% -35.17%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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