VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
12.13 0.02 0.17% 12.37 11.82 12.37 -36.82% 05/22

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2015/05/22
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
0.17% -2.02% -16.63% -4.56% -15.17% -5.97% -36.82% 0.83% -45.82% 0.17%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-9.18% -4.23% 94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94%

技術線圖   StockCharts

5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
12.54 12.93 13.29 13.92 15.54 14.50 13.668 (-11.25%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2015/05/22 12.13 0.17% 2015/05/08 12.86 -15.00%
2015/05/21 12.11 -5.98% 2015/05/07 15.13 -0.13%
2015/05/20 12.88 0.23% 2015/05/06 15.15 5.87%
2015/05/19 12.85 0.94% 2015/05/05 14.31 11.36%
2015/05/18 12.73 2.83% 2015/05/04 12.85 1.18%
2015/05/15 12.38 -2.83% 2015/05/01 12.70 -12.71%
2015/05/14 12.74 -7.41% 2015/04/30 14.55 8.66%
2015/05/13 13.76 -0.72% 2015/04/29 13.39 7.90%
2015/05/12 13.86 0.07% 2015/04/28 12.41 -5.41%
2015/05/11 13.85 7.70% 2015/04/27 13.12 6.75%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 0.17% -2.02% -4.56% -15.17% -5.97% 0.83% -36.82%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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