VIX波動率指數

指數	漲跌	漲跌比例	最高	最低	開盤	今年表現	當地時間
9.67	-0.11	-1.12%	10.21	9.54	9.74	-30.18%	16:14

指數簡介

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。

指數報酬率 2017/09/21
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
-4.26%	-7.38%	-8.69%	-26.69%	-10.05%	-22.45%	-30.18%	-33.26%	-39.71%	3.31%

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
94.64%	77.78%	-45.80%	-18.13%	31.83%	-22.99%	-23.86%	39.94%	-5.16%	-23.94%

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技術線圖

StockCharts

5日平均	10日平均	20日平均	60日平均	120日平均	260日平均	(MA30+MA72)/2
9.95	10.22	10.74	11.05	11.22	12.12	11.174 (-13.46%)

日期	指數	漲跌比例	日期	指數	漲跌比例
2017/09/22	9.67	0.00%	2017/09/08	12.12	4.94%
2017/09/21	9.67	-4.26%	2017/09/07	11.55	-0.69%
2017/09/20	10.1	-0.79%	2017/09/06	11.63	-4.91%
2017/09/19	10.18	0.30%	2017/09/05	12.23	20.73%
2017/09/18	10.15	-0.20%	2017/09/04	10.13	0.00%
2017/09/15	10.17	-2.59%	2017/09/01	10.13	-4.34%
2017/09/14	10.44	-0.57%	2017/08/31	10.59	-5.61%
2017/09/13	10.5	-0.76%	2017/08/30	11.22	-4.10%
2017/09/12	10.58	-1.40%	2017/08/29	11.7	3.36%
2017/09/11	10.73	-11.47%	2017/08/28	11.32	0.35%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
VIX波動率指數	-4.26%	-7.38%	-26.69%	-10.05%	-22.45%	-33.26%	-30.18%

*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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