VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
44.42 -2.38 -5.09% 45.73 43.65 - 222.35% 14:33

指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2020/04/03
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-8.07% -28.59% -12.59% 27.10% 233.81% 144.77% 239.62% 240.61% -43.40% 286.78%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
50.55 56.20 61.56 34.25 23.75 19.42 42.117 (5.47%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2020/04/06 44.42 -5.09% 2020/03/23 61.59 -6.74%
2020/04/03 46.80 -8.07% 2020/03/20 66.04 -8.28%
2020/04/02 50.91 -10.78% 2020/03/19 72.00 -5.82%
2020/04/01 57.06 6.57% 2020/03/18 76.45 0.71%
2020/03/31 53.54 -6.20% 2020/03/17 75.91 -8.20%
2020/03/30 57.08 -12.91% 2020/03/16 82.69 42.99%
2020/03/27 65.54 7.44% 2020/03/13 57.83 -23.37%
2020/03/26 61.00 -4.61% 2020/03/12 75.47 40.02%
2020/03/25 63.95 3.70% 2020/03/11 53.90 13.95%
2020/03/24 61.67 0.13% 2020/03/10 47.30 -13.15%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -8.07% -28.59% 27.10% 233.81% 144.77% 240.61% 239.62%


*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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