VIX波動率指數

指數	漲跌	漲跌比例	最高	最低	開盤	今年表現	當地時間
29.52	-2.67	-8.29%	33.67	29.21	-	114.22%	16:14

指數簡介

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。

指數報酬率 2020/07/14
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
-8.29%	0.31%	-2.99%	-18.20%	-21.82%	138.26%	114.22%	138.26%	-64.30%	143.97%

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-18.13%	31.83%	-22.99%	-23.86%	39.94%	-5.16%	-23.94%	-26.50%	149.71%	-45.79%

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技術線圖

StockCharts

5日平均	10日平均	20日平均	60日平均	120日平均	260日平均	(MA30+MA72)/2
29.56	28.95	30.86	31.48	35.05	24.10	32.023 (-7.82%)

日期	指數	漲跌比例	日期	指數	漲跌比例
2020/07/15	29.52	0.00%	2020/06/30	30.43	-4.25%
2020/07/14	29.52	-8.29%	2020/06/29	31.78	-8.49%
2020/07/13	32.19	17.96%	2020/06/26	34.73	7.79%
2020/07/10	27.29	-6.73%	2020/06/25	32.22	-4.79%
2020/07/09	29.26	4.20%	2020/06/24	33.84	7.87%
2020/07/08	28.08	-4.59%	2020/06/23	31.37	-1.26%
2020/07/07	29.43	5.33%	2020/06/22	31.77	-9.54%
2020/07/06	27.94	0.94%	2020/06/19	35.12	6.62%
2020/07/02	27.68	-3.28%	2020/06/18	32.94	-1.58%
2020/07/01	28.62	-5.95%	2020/06/17	33.47	-0.59%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
VIX波動率指數	-8.29%	0.31%	-18.20%	-21.82%	138.26%	138.26%	114.22%

*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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