VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
26.05 -0.05 -0.19% 29.20 25.77 26.69 35.68% 16:14

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2015/08/28
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-0.19% -7.06% 114.93% 93.82% 95.72% 95.28% 35.68% 116.18% -36.06% 117.99%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-9.18% -4.23% 94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94%

技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
31.85 24.85 18.98 15.90 14.87 15.34 16.216 (60.64%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2015/08/28 26.05 -0.19% 2015/08/14 12.83 -4.89%
2015/08/27 26.1 -13.92% 2015/08/13 13.49 -0.88%
2015/08/26 30.32 -15.82% 2015/08/12 13.61 -0.73%
2015/08/25 36.02 -11.59% 2015/08/11 13.71 12.10%
2015/08/24 40.74 45.34% 2015/08/10 12.23 -8.66%
2015/08/21 28.03 46.45% 2015/08/07 13.39 -2.76%
2015/08/20 19.14 25.51% 2015/08/06 13.77 10.07%
2015/08/19 15.25 10.59% 2015/08/05 12.51 -3.77%
2015/08/18 13.79 5.91% 2015/08/04 13 3.50%
2015/08/17 13.02 1.48% 2015/08/03 12.56 3.63%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -0.19% -7.06% 93.82% 95.72% 95.28% 116.18% 35.68%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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