VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
22.18 -0.48 -2.12% 22.25 22.01 22.04 60.96% 04:08

指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2020/11/23
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-4.39% 0.94% -40.40% -17.75% 0.53% -19.53% 64.44% 83.63% -72.60% 87.27%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
23.10 23.25 27.68 27.77 27.42 27.97 27.526 (-19.42%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2020/11/24 22.18 -2.12% 2020/11/10 24.80 -3.69%
2020/11/23 22.66 -4.39% 2020/11/09 25.75 3.58%
2020/11/20 23.70 2.55% 2020/11/06 24.86 -9.86%
2020/11/19 23.11 -3.06% 2020/11/05 27.58 -6.73%
2020/11/18 23.84 4.98% 2020/11/04 29.57 -16.82%
2020/11/17 22.71 1.16% 2020/11/03 35.55 -4.26%
2020/11/16 22.45 -2.81% 2020/11/02 37.13 -2.34%
2020/11/13 23.10 -8.88% 2020/10/30 38.02 1.14%
2020/11/12 25.35 8.10% 2020/10/29 37.59 -6.68%
2020/11/11 23.45 -5.44% 2020/10/28 40.28 20.78%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -4.39% 0.94% -17.75% 0.53% -19.53% 83.63% 64.44%


*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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