VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
28.14 1.85 7.04% 30.90 26.67 29.01 54.53% 16:14

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2016/02/11
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
7.04% 28.85% 39.31% 15.80% 75.22% 105.25% 54.53% 65.92% 0.00% 45.50%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-4.23% 94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16%

技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
27.01 24.39 24.30 20.62 20.70 17.29 21.812 (29.01%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2016/02/12 28.14 0.00% 2016/01/29 20.2 -9.90%
2016/02/11 28.14 7.04% 2016/01/28 22.42 -2.99%
2016/02/10 26.29 -0.79% 2016/01/27 23.11 2.71%
2016/02/09 26.5 1.92% 2016/01/26 22.5 -6.83%
2016/02/08 26 11.21% 2016/01/25 24.15 8.10%
2016/02/05 23.38 7.05% 2016/01/22 22.34 -16.30%
2016/02/04 21.84 0.88% 2016/01/21 26.69 -3.26%
2016/02/03 21.65 -1.50% 2016/01/20 27.59 5.91%
2016/02/02 21.98 10.01% 2016/01/19 26.05 -3.59%
2016/02/01 19.98 -1.09% 2016/01/15 27.02 12.82%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 7.04% 28.85% 15.80% 75.22% 105.25% 65.92% 54.53%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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