VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
23.17 -0.72 -3.01% 24.31 23.15 24.23 6.87% 16:08

指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。



技術線圖   StockCharts   Bloomberg


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均
24.95 25.74 25.13 25.86 24.99 23.73
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2010/09/02 23.17 -3.01% 2010/08/19 26.44 7.52%
2010/09/01 23.89 -8.29% 2010/08/18 24.59 1.07%
2010/08/31 26.05 -4.26% 2010/08/17 24.33 -6.78%
2010/08/30 27.21 11.29% 2010/08/16 26.10 -0.53%
2010/08/27 24.45 -10.67% 2010/08/13 26.24 1.98%
2010/08/26 27.37 2.51% 2010/08/12 25.73 1.34%
2010/08/25 26.70 -2.77% 2010/08/11 25.39 13.50%
2010/08/24 27.46 7.01% 2010/08/10 22.37 1.04%
2010/08/23 25.66 0.67% 2010/08/09 22.14 1.84%
2010/08/20 25.49 -3.59% 2010/08/06 21.74 -1.63%


相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率 -8.29% -10.52% 1.66% -32.78% 24.04% -18.04% 10.19%


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