VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
13.12 -0.31 -2.31% 15.03 13.12 14.57 -27.95% 16:14

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2016/05/27
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-2.31% -13.68% -16.43% -4.72% -33.77% -13.23% -27.95% -1.13% -53.38% 0.15%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-4.23% 94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16%

技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
14.14 14.85 14.86 14.88 18.22 17.72 15.084 (-13.02%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2016/05/27 13.12 -2.31% 2016/05/13 15.04 4.37%
2016/05/26 13.43 -3.38% 2016/05/12 14.41 2.20%
2016/05/25 13.9 -3.61% 2016/05/11 14.1 3.45%
2016/05/24 14.42 -8.85% 2016/05/10 13.63 -6.45%
2016/05/23 15.82 4.08% 2016/05/09 14.57 -1.02%
2016/05/20 15.2 -6.92% 2016/05/06 14.72 -7.48%
2016/05/19 16.33 1.94% 2016/05/05 15.91 -1.00%
2016/05/18 16.02 2.89% 2016/05/04 16.07 3.01%
2016/05/17 15.57 6.06% 2016/05/03 15.6 6.27%
2016/05/16 14.68 -2.39% 2016/05/02 14.68 -6.50%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -2.31% -13.68% -4.72% -33.77% -13.23% -1.13% -27.95%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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