VIX波動率指數

指數	漲跌	漲跌比例	最高	最低	開盤	今年表現	當地時間
16.33	-0.15	-0.91%	17.85	16.26	-	-35.76%	16:14

指數簡介

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。

指數報酬率 2019/03/22
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
20.91%	27.95%	11.50%	21.98%	-45.27%	41.10%	-35.17%	-29.39%	-35.25%	27.95%

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-45.80%	-18.13%	31.83%	-22.99%	-23.86%	39.94%	-5.16%	-23.94%	-26.50%	149.71%

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技術線圖

StockCharts

5日平均	10日平均	20日平均	60日平均	120日平均	260日平均	(MA30+MA72)/2
14.78	14.06	14.54	17.17	18.93	16.71	16.641 (-1.87%)

日期	指數	漲跌比例	日期	指數	漲跌比例
2019/03/25	16.33	-0.91%	2019/03/11	14.33	-10.72%
2019/03/22	16.48	20.91%	2019/03/08	16.05	-3.25%
2019/03/21	13.63	-2.01%	2019/03/07	16.59	5.40%
2019/03/20	13.91	2.58%	2019/03/06	15.74	6.78%
2019/03/19	13.56	3.51%	2019/03/05	14.74	0.75%
2019/03/18	13.10	1.71%	2019/03/04	14.63	7.81%
2019/03/15	12.88	-4.59%	2019/03/01	13.57	-8.19%
2019/03/14	13.50	0.67%	2019/02/28	14.78	0.54%
2019/03/13	13.41	-2.61%	2019/02/27	14.70	-3.10%
2019/03/12	13.77	-3.91%	2019/02/26	15.17	2.15%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
VIX波動率指數	20.91%	27.95%	21.98%	-45.27%	41.10%	-29.39%	-35.17%

*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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