VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
12.12 -0.01 -0.08% 12.63 11.82 12.03 -36.88% 07/31

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2015/07/31
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-0.08% -11.79% -33.52% -33.52% -16.70% -42.20% -36.88% -28.50% -45.87% 1.42%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-9.18% -4.23% 94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94%

技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
13.16 12.88 14.14 14.05 14.18 14.97 14.175 (-14.50%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2015/07/31 12.12 -0.08% 2015/07/17 11.95 -1.32%
2015/07/30 12.13 -2.96% 2015/07/16 12.11 -8.47%
2015/07/29 12.5 -6.99% 2015/07/15 13.23 -1.05%
2015/07/28 13.44 -13.85% 2015/07/14 13.37 -3.81%
2015/07/27 15.6 13.54% 2015/07/13 13.9 -17.41%
2015/07/24 13.74 8.70% 2015/07/10 16.83 -15.72%
2015/07/23 12.64 4.29% 2015/07/09 19.97 1.58%
2015/07/22 12.12 -0.82% 2015/07/08 19.66 22.19%
2015/07/21 12.22 -0.24% 2015/07/07 16.09 -5.41%
2015/07/20 12.25 2.51% 2015/07/06 17.01 1.31%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -0.08% -11.79% -33.52% -16.70% -42.20% -28.50% -36.88%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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