VIX波動率指數

指數	漲跌	漲跌比例	最高	最低	開盤	今年表現	當地時間
46.80	-4.11	-8.07%	52.29	46.74	-	239.62%	16:14

指數簡介

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。

指數報酬率 2020/04/03
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
-8.07%	-28.59%	-12.59%	27.10%	233.81%	144.77%	239.62%	240.61%	-43.40%	286.78%

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-18.13%	31.83%	-22.99%	-23.86%	39.94%	-5.16%	-23.94%	-26.50%	149.71%	-45.79%

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技術線圖

StockCharts

5日平均	10日平均	20日平均	60日平均	120日平均	260日平均	(MA30+MA72)/2
53.08	57.91	62.06	33.72	23.51	19.30	41.572 (12.58%)

日期	指數	漲跌比例	日期	指數	漲跌比例
2020/04/03	46.80	-8.07%	2020/03/20	66.04	-8.28%
2020/04/02	50.91	-10.78%	2020/03/19	72.00	-5.82%
2020/04/01	57.06	6.57%	2020/03/18	76.45	0.71%
2020/03/31	53.54	-6.20%	2020/03/17	75.91	-8.20%
2020/03/30	57.08	-12.91%	2020/03/16	82.69	42.99%
2020/03/27	65.54	7.44%	2020/03/13	57.83	-23.37%
2020/03/26	61.00	-4.61%	2020/03/12	75.47	40.02%
2020/03/25	63.95	3.70%	2020/03/11	53.90	13.95%
2020/03/24	61.67	0.13%	2020/03/10	47.30	-13.15%
2020/03/23	61.59	-6.74%	2020/03/09	54.46	29.85%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
VIX波動率指數	-8.07%	-28.59%	27.10%	233.81%	144.77%	240.61%	239.62%

*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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