VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
13.12 0.83 6.75% 13.40 12.33 12.34 -31.67% 16:14

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2015/04/24
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-1.52% -11.52% -19.62% -9.77% -26.23% -23.71% -35.99% -7.73% -45.11% 0.00%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-9.18% -4.23% 94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94%

技術線圖   StockCharts

5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
12.77 13.01 13.64 14.87 15.56 14.52 -
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2015/04/27 13.12 6.75% 2015/04/13 13.94 10.81%
2015/04/24 12.29 -1.52% 2015/04/10 12.58 -3.90%
2015/04/23 12.48 -1.81% 2015/04/09 13.09 -6.37%
2015/04/22 12.71 -4.08% 2015/04/08 13.98 -5.41%
2015/04/21 13.25 -0.38% 2015/04/07 14.78 0.27%
2015/04/20 13.30 -4.25% 2015/04/06 14.74 0.48%
2015/04/17 13.89 10.24% 2015/04/02 14.67 -2.91%
2015/04/16 12.60 -1.87% 2015/04/01 15.11 -1.18%
2015/04/15 12.84 -6.07% 2015/03/31 15.29 5.38%
2015/04/14 13.67 -1.94% 2015/03/30 14.51 -3.72%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -1.52% -11.52% -9.77% -26.23% -23.71% -7.73% -35.99%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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