VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
11.49 -0.27 -2.30% 15.03 11.49 14.57 -17.04% 16:14

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2017/02/15
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
11.17% 4.28% -0.75% 3.47% -10.70% 1.10% -13.79% -52.99% -14.96% 12.85%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
11.47 11.29 11.32 11.98 13.38 14.18 11.832 (-2.89%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2017/02/20 11.49 0.00% 2017/02/06 11.37 3.84%
2017/02/17 11.49 -1.88% 2017/02/03 10.95 -8.21%
2017/02/16 11.71 -1.93% 2017/02/02 11.93 1.02%
2017/02/15 11.94 11.17% 2017/02/01 11.81 -1.83%
2017/02/14 10.74 -2.98% 2017/01/31 12.03 1.01%
2017/02/13 11.07 2.03% 2017/01/30 11.91 12.57%
2017/02/10 10.85 -0.28% 2017/01/27 10.58 -0.28%
2017/02/09 10.88 -4.98% 2017/01/26 10.61 -2.03%
2017/02/08 11.45 1.33% 2017/01/25 10.83 -5.08%
2017/02/07 11.3 -0.62% 2017/01/24 11.41 -3.06%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 11.17% 4.28% 3.47% -10.70% 1.10% -52.99% -13.79%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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