VIX波動率指數

指數	漲跌	漲跌比例	最高	最低	開盤	今年表現	當地時間
25.83	-0.63	-2.38%	28.92	25.83	-	87.45%	16:14

指數簡介

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。

指數報酬率 2020/09/17
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
1.61%	-10.94%	0.19%	23.93%	-20.94%	-65.14%	92.02%	83.24%	-68.00%	118.68%

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-18.13%	31.83%	-22.99%	-23.86%	39.94%	-5.16%	-23.94%	-26.50%	149.71%	-45.79%

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技術線圖

StockCharts

5日平均	10日平均	20日平均	60日平均	120日平均	260日平均	(MA30+MA72)/2
25.95	27.74	26.39	26.07	30.51	25.64	26.140 (-1.19%)

日期	指數	漲跌比例	日期	指數	漲跌比例
2020/09/18	25.83	-2.38%	2020/09/03	33.60	26.46%
2020/09/17	26.46	1.61%	2020/09/02	26.57	1.72%
2020/09/16	26.04	1.76%	2020/09/01	26.12	-1.10%
2020/09/15	25.59	-1.01%	2020/08/31	26.41	15.03%
2020/09/14	25.85	-3.80%	2020/08/28	22.96	-6.17%
2020/09/11	26.87	-9.56%	2020/08/27	24.47	5.16%
2020/09/10	29.71	3.12%	2020/08/26	23.27	5.63%
2020/09/09	28.81	-8.42%	2020/08/25	22.03	-1.52%
2020/09/08	31.46	2.31%	2020/08/24	22.37	-0.75%
2020/09/04	30.75	-8.48%	2020/08/21	22.54	-0.79%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
VIX波動率指數	1.61%	-10.94%	23.93%	-20.94%	-65.14%	83.24%	92.02%

*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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