VIX波動率指數

指數	漲跌	漲跌比例	最高	最低	開盤	今年表現	當地時間
17.08	1.52	9.77%	18.21	16.19	-	23.95%	16:14

指數簡介

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。

指數報酬率 2020/02/21
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
9.77%	24.85%	-9.34%	32.92%	30.08%	8.10%	23.95%	18.12%	-9.34%	41.16%

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-18.13%	31.83%	-22.99%	-23.86%	39.94%	-5.16%	-23.94%	-26.50%	149.71%	-45.79%

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技術線圖

StockCharts

5日平均	10日平均	20日平均	60日平均	120日平均	260日平均	(MA30+MA72)/2
15.11	14.91	15.65	14.05	14.43	14.91	14.215 (20.15%)

日期	指數	漲跌比例	日期	指數	漲跌比例
2020/02/21	17.08	9.77%	2020/02/06	14.96	-1.38%
2020/02/20	15.56	8.21%	2020/02/05	15.17	-5.48%
2020/02/19	14.38	-3.03%	2020/02/04	16.05	-10.68%
2020/02/18	14.83	8.41%	2020/02/03	17.97	-4.62%
2020/02/14	13.68	-3.32%	2020/01/31	18.84	21.63%
2020/02/13	14.15	2.98%	2020/01/30	15.49	-5.49%
2020/02/12	13.74	-9.49%	2020/01/29	16.39	0.68%
2020/02/11	15.18	0.93%	2020/01/28	16.28	-10.70%
2020/02/10	15.04	-2.78%	2020/01/27	18.23	25.21%
2020/02/07	15.47	3.41%	2020/01/24	14.56	12.17%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
VIX波動率指數	9.77%	24.85%	32.92%	30.08%	8.10%	18.12%	23.95%

*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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