VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
16.88 0.92 5.76% 17.50 15.19 16.16 65.82% 16:14

指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2018/04/20
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
5.76% -3.04% -15.47% -7.25% 49.78% 69.31% 65.82% 19.29% -54.77% 84.48%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
16.05 17.86 19.75 19.58 15.01 12.84 18.561 (-9.06%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2018/04/20 16.88 5.76% 2018/04/06 21.49 13.46%
2018/04/19 15.96 2.31% 2018/04/05 18.94 -5.58%
2018/04/18 15.60 2.30% 2018/04/04 20.06 -4.93%
2018/04/17 15.25 -7.91% 2018/04/03 21.10 -10.67%
2018/04/16 16.56 -4.88% 2018/04/02 23.62 18.28%
2018/04/13 17.41 -5.84% 2018/03/29 19.97 -12.68%
2018/04/12 18.49 -8.65% 2018/03/28 22.87 1.64%
2018/04/11 20.24 -1.12% 2018/03/27 22.50 6.99%
2018/04/10 20.47 -5.97% 2018/03/26 21.03 -15.44%
2018/04/09 21.77 1.30% 2018/03/23 24.87 6.56%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 5.76% -3.04% -7.25% 49.78% 69.31% 19.29% 65.82%


*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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