VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
12.63 -0.50 -3.81% 13.25 12.54 - -50.31% 13:33

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2019/11/21
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
2.74% 0.61% -0.68% -6.21% -16.90% -12.17% -48.35% -36.88% -48.41% 9.33%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
12.77 12.73 12.74 14.81 15.40 16.51 14.326 (-11.84%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2019/11/22 12.63 -3.81% 2019/11/08 12.07 -5.18%
2019/11/21 13.13 2.74% 2019/11/07 12.73 0.87%
2019/11/20 12.78 -0.62% 2019/11/06 12.62 -3.66%
2019/11/19 12.86 3.21% 2019/11/05 13.10 2.10%
2019/11/18 12.46 3.40% 2019/11/04 12.83 4.31%
2019/11/15 12.05 -7.66% 2019/11/01 12.30 -6.96%
2019/11/14 13.05 0.38% 2019/10/31 13.22 7.22%
2019/11/13 13.00 2.52% 2019/10/30 12.33 -6.59%
2019/11/12 12.68 -0.08% 2019/10/29 13.20 0.69%
2019/11/11 12.69 5.14% 2019/10/28 13.11 3.64%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 2.74% 0.61% -6.21% -16.90% -12.17% -36.88% -48.35%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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