VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
12.25 -0.37 -2.93% 13.02 12.23 12.55 -10.71% 11/25

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2014/11/25
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-2.93% -11.62% -12.69% -23.96% 4.70% 7.83% -10.71% -4.22% -53.33% 18.70%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-27.42% -9.18% -4.23% 94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86%

技術線圖   StockCharts

5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
13.06 13.33 13.66 15.26 13.88 13.96 15.060 (-18.66%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2014/11/25 12.25 -2.93% 2014/11/11 12.92 1.97%
2014/11/24 12.62 -2.17% 2014/11/10 12.67 -3.43%
2014/11/21 12.90 -5.01% 2014/11/07 13.12 -4.02%
2014/11/20 13.58 -2.72% 2014/11/06 13.67 -3.53%
2014/11/19 13.96 0.72% 2014/11/05 14.17 -4.84%
2014/11/18 13.86 -0.93% 2014/11/04 14.89 1.09%
2014/11/17 13.99 5.11% 2014/11/03 14.73 4.99%
2014/11/14 13.31 -3.48% 2014/10/31 14.03 -3.37%
2014/11/13 13.79 5.91% 2014/10/30 14.52 -4.16%
2014/11/12 13.02 0.77% 2014/10/29 15.15 5.28%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -2.93% -11.62% -23.96% 4.70% 7.83% -4.22% -10.71%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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