VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
13.36 -0.82 -5.78% 14.17 13.07 14.09 -2.62% 04/17

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2014/04/18
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
0.00% -21.55% -3.75% -7.99% 7.40% 2.45% -2.62% -23.92% -37.69% 10.05%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-27.42% -9.18% -4.23% 94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86%

技術線圖   StockCharts

5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
15.26 15.04 14.60 15.22 14.32 14.57 14.793 (-9.69%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2014/04/17 13.36 -5.78% 2014/04/03 13.37 2.14%
2014/04/16 14.18 -9.16% 2014/04/02 13.09 -0.08%
2014/04/15 15.61 -3.10% 2014/04/01 13.10 -5.62%
2014/04/14 16.11 -5.40% 2014/03/31 13.88 -3.68%
2014/04/11 17.03 7.17% 2014/03/28 14.41 -1.44%
2014/04/10 15.89 14.98% 2014/03/27 14.62 -2.08%
2014/04/09 13.82 -7.19% 2014/03/26 14.93 6.49%
2014/04/08 14.89 -4.37% 2014/03/25 14.02 -7.09%
2014/04/07 15.57 11.53% 2014/03/24 15.09 0.60%
2014/04/04 13.96 4.41% 2014/03/21 15.00 3.31%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 0.00% -21.55% -7.99% 7.40% 2.45% -23.92% -2.62%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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