VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
25.76 8.51 49.33% 25.76 14.33 14.57 41.46% 16:14

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2016/06/24
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
49.33% 32.72% 81.54% 78.64% 74.76% 63.66% 41.46% 94.27% -8.46% 96.64%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-4.23% 94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16%

技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
20.21 20.14 17.17 15.46 17.87 17.97 15.826 (62.77%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2016/06/24 25.76 49.33% 2016/06/10 17.03 16.33%
2016/06/23 17.25 -18.52% 2016/06/09 14.64 3.98%
2016/06/22 21.17 14.56% 2016/06/08 14.08 0.21%
2016/06/21 18.48 0.60% 2016/06/07 14.05 2.93%
2016/06/20 18.37 -5.36% 2016/06/06 13.65 1.34%
2016/06/17 19.41 0.21% 2016/06/03 13.47 -1.17%
2016/06/16 19.37 -3.82% 2016/06/02 13.63 -4.01%
2016/06/15 20.14 -1.76% 2016/06/01 14.2 0.07%
2016/06/14 20.5 -2.24% 2016/05/31 14.19 8.16%
2016/06/13 20.97 23.14% 2016/05/30 13.12 0.00%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 49.33% 32.72% 78.64% 74.76% 63.66% 94.27% 41.46%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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