VIX波動率指數

指數	漲跌	漲跌比例	最高	最低	開盤	今年表現	當地時間
14.45	0.92	6.80%	14.45	13.09	-	-43.15%	16:14

指數簡介

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。

指數報酬率 2019/07/19
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
6.80%	16.63%	-4.18%	0.84%	19.52%	-18.82%	-43.15%	12.28%	-43.22%	20.32%

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-45.80%	-18.13%	31.83%	-22.99%	-23.86%	39.94%	-5.16%	-23.94%	-26.50%	149.71%

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技術線圖

StockCharts

5日平均	10日平均	20日平均	60日平均	120日平均	260日平均	(MA30+MA72)/2
13.50	13.39	14.02	15.36	14.95	16.32	14.730 (-1.90%)

日期	指數	漲跌比例	日期	指數	漲跌比例
2019/07/19	14.45	6.80%	2019/07/05	13.28	5.65%
2019/07/18	13.53	-3.15%	2019/07/03	12.57	-2.78%
2019/07/17	13.97	8.63%	2019/07/02	12.93	-8.04%
2019/07/16	12.86	1.42%	2019/07/01	14.06	-6.76%
2019/07/15	12.68	2.34%	2019/06/28	15.08	-5.87%
2019/07/12	12.39	-4.18%	2019/06/27	16.02	-1.17%
2019/07/11	12.93	-0.77%	2019/06/26	16.21	-0.43%
2019/07/10	13.03	-7.52%	2019/06/25	16.28	6.68%
2019/07/09	14.09	0.93%	2019/06/24	15.26	3.46%
2019/07/08	13.96	5.12%	2019/06/20	14.75	2.93%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
VIX波動率指數	6.80%	16.63%	0.84%	19.52%	-18.82%	12.28%	-43.15%

*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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