VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
22.27 0.30 1.37% 22.69 20.83 21.54 -4.83% 05/16

指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。



技術線圖   StockCharts   Bloomberg


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
20.97 19.96 18.62 17.54 19.89 24.11 18.178 (22.51%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2012/05/16 22.27 1.37% 2012/05/02 16.88 1.69%
2012/05/15 21.97 0.46% 2012/05/01 16.60 -3.21%
2012/05/14 21.87 9.95% 2012/04/30 17.15 5.09%
2012/05/11 19.89 5.63% 2012/04/27 16.32 0.49%
2012/05/10 18.83 -6.23% 2012/04/26 16.24 -3.45%
2012/05/09 20.08 5.41% 2012/04/25 16.82 -7.07%
2012/05/08 19.05 0.58% 2012/04/24 18.10 -4.59%
2012/05/07 18.94 -1.15% 2012/04/23 18.97 8.77%
2012/05/04 19.16 9.11% 2012/04/20 17.44 -5.01%
2012/05/03 17.56 4.03% 2012/04/19 18.36 -1.50%


相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率 1.37% 10.91% 13.91% 15.87% -33.54% 22.09% -4.83%


*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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