VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
17.80 -0.26 -1.44% 18.18 17.17 - -29.98% 16:14

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2019/01/18
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-1.44% -2.14% -29.98% -30.41% -11.27% 47.11% -29.98% 45.66% -30.06% 0.00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
18.51 19.21 23.51 21.77 17.94 16.89 22.316 (-20.24%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2019/01/18 17.80 -1.44% 2019/01/04 21.38 -15.99%
2019/01/17 18.06 -5.15% 2019/01/03 25.45 9.60%
2019/01/16 19.04 2.37% 2019/01/02 23.22 -8.65%
2019/01/15 18.60 -2.46% 2018/12/31 25.42 -10.30%
2019/01/14 19.07 4.84% 2018/12/28 28.34 -5.41%
2019/01/11 18.19 -6.72% 2018/12/27 29.96 -1.48%
2019/01/10 19.50 -2.40% 2018/12/26 30.41 -14.05%
2019/01/09 19.98 -2.39% 2018/12/24 35.38 17.50%
2019/01/08 20.47 -4.35% 2018/12/21 30.11 6.10%
2019/01/07 21.40 0.09% 2018/12/20 28.38 11.25%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -1.44% -2.14% -30.41% -11.27% 47.11% 45.66% -29.98%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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