VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
12.24 -0.57 -4.45% 12.24 11.69 11.97 -10.79% 07/22

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2014/07/22
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-4.45% 2.34% 5.79% 12.81% -7.20% -4.67% -10.79% -0.41% -42.91% 18.60%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-27.42% -9.18% -4.23% 94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86%

技術線圖   StockCharts

5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
12.53 12.28 11.83 12.06 13.51 13.86 12.089 (1.25%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2014/07/22 12.24 -4.45% 2014/07/08 11.98 5.74%
2014/07/21 12.81 6.22% 2014/07/07 11.33 9.79%
2014/07/18 12.06 -17.06% 2014/07/03 10.32 -4.62%
2014/07/17 14.54 32.18% 2014/07/02 10.82 -2.96%
2014/07/16 11.00 -8.03% 2014/07/01 11.15 -3.63%
2014/07/15 11.96 1.18% 2014/06/30 11.57 2.75%
2014/07/14 11.82 -2.15% 2014/06/27 11.26 -3.18%
2014/07/11 12.08 -4.05% 2014/06/26 11.63 0.35%
2014/07/10 12.59 8.07% 2014/06/25 11.59 -4.45%
2014/07/09 11.65 -2.75% 2014/06/24 12.13 10.47%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -4.45% 2.34% 12.81% -7.20% -4.67% -0.41% -10.79%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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