VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
16.83 0.10 0.60% 17.48 16.51 - -3.00% 07/01


指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2025/07/01
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
0.60% -3.72% 0.60% -9.37% -22.69% -3.00% -3.00% 37.73% -67.84% 13.95%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
指數 -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55% 39.36%

技術線圖   StockCharts

VIX波動率指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
16.6460 18.3270 18.3525 22.6495 21.2414 19.0389 20.910 (-19.51%)
Date Index Change% Date Index Change%
2025/07/01 16.83 0.60% 2025/06/17 21.6 13.03%
2025/06/30 16.73 2.51% 2025/06/16 19.11 -8.21%
2025/06/27 16.32 -1.63% 2025/06/13 20.82 15.54%
2025/06/26 16.59 -1.01% 2025/06/12 18.02 4.40%
2025/06/25 16.76 -4.12% 2025/06/11 17.26 1.83%
2025/06/24 17.48 -11.85% 2025/06/10 16.95 -1.22%
2025/06/23 19.83 -2.89% 2025/06/09 17.16 2.33%
2025/06/20 20.42 -7.89% 2025/06/06 16.77 -9.25%
2025/06/19 22.17 10.08% 2025/06/05 18.48 4.94%
2025/06/18 20.14 -6.76% 2025/06/04 17.61 -0.45%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 0.60% -3.72% -9.37% -22.69% -3.00% 37.73% -3.00%


*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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