VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
18.05 -0.09 -0.50% 18.5 17.92 - 4.03% 12:19


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2025/05/19
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
5.22% -1.36% -26.56% -38.82% 18.80% 10.95% 4.55% 51.29% -65.34% 22.82%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
指數 -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55% 39.36%

技術線圖   StockCharts

VIX波動率指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
17.9760 19.4420 22.1940 24.9892 20.6641 18.3396 25.016 (-27.85%)
Date Index Change% Date Index Change%
2025/05/20 18.05 -0.50% 2025/05/06 24.76 4.74%
2025/05/19 18.14 5.22% 2025/05/05 23.64 4.23%
2025/05/16 17.24 -3.31% 2025/05/02 22.68 -7.80%
2025/05/15 17.83 -4.24% 2025/05/01 24.6 -0.40%
2025/05/14 18.62 2.20% 2025/04/30 24.7 2.19%
2025/05/13 18.22 -0.92% 2025/04/29 24.17 -3.90%
2025/05/12 18.39 -16.03% 2025/04/28 25.15 1.25%
2025/05/09 21.9 -2.58% 2025/04/25 24.84 -6.16%
2025/05/08 22.48 -4.54% 2025/04/24 26.47 -6.96%
2025/05/07 23.55 -4.89% 2025/04/23 28.45 -6.93%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 5.22% -1.36% -38.82% 18.80% 10.95% 51.29% 4.55%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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