VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
12.78 -1.24 -8.84% 15.03 12.78 14.57 -29.82% 12:27

指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2016/09/30
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
4.24% 2.00% -6.85% -2.59% -18.23% -5.75% -29.82% -47.84% -54.58% 12.70%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-4.23% 94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16%

技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
13.09 13.60 14.27 13.10 14.41 16.62 13.814 (-7.49%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2016/09/30 12.78 4.24% 2016/09/16 15.37 -3.88%
2016/09/29 12.26 -1.29% 2016/09/15 15.99 -9.56%
2016/09/28 12.42 -7.59% 2016/09/14 17.68 -0.95%
2016/09/27 13.44 -7.50% 2016/09/13 17.85 6.95%
2016/09/26 14.53 15.96% 2016/09/12 16.69 -4.63%
2016/09/23 12.53 2.12% 2016/09/09 17.5 39.89%
2016/09/22 12.27 -15.32% 2016/09/08 12.51 4.77%
2016/09/21 14.49 -8.98% 2016/09/07 11.94 0.17%
2016/09/20 15.92 3.71% 2016/09/06 11.92 -0.50%
2016/09/19 15.35 -0.13% 2016/09/05 11.98 0.00%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 4.24% 2.00% -2.59% -18.23% -5.75% -47.84% -29.82%


*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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