VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
13.79 -1.29 -8.55% 14.09 13.62 13.97 -23.47% 12/06

指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2013/12/06
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-8.55% 0.66% 0.66% 8.84% -13.00% -17.08% -23.47% -16.83% -32.70% 22.04%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
- - - - - 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99%

技術線圖   StockCharts

5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
14.47 13.69 13.24 14.28 14.54 14.50 13.899 (-0.78%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2013/12/06 13.79 -8.55% 2013/11/21 12.66 -5.52%
2013/12/05 15.08 2.59% 2013/11/20 13.40 0.07%
2013/12/04 14.70 1.03% 2013/11/19 13.39 2.21%
2013/12/03 14.55 2.25% 2013/11/18 13.10 7.47%
2013/12/02 14.23 3.87% 2013/11/15 12.19 -1.46%
2013/11/29 13.70 5.55% 2013/11/14 12.37 -1.20%
2013/11/27 12.98 1.33% 2013/11/13 12.52 -2.34%
2013/11/26 12.81 0.16% 2013/11/12 12.82 2.31%
2013/11/25 12.79 4.32% 2013/11/11 12.53 -2.87%
2013/11/22 12.26 -3.16% 2013/11/08 12.90 -7.26%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率 -8.55% 0.66% 8.84% -13.00% -17.08% -16.83% -23.47%


*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
Healthy Food Recipes  -  Free Flash Games  -  World Indexes  -  線上看  -  Luxgen 7 SUV  -  Jokes  -  baby panda  -  Salad Recipes  -  奇皇后