VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
25.83 -0.63 -2.38% 28.92 25.83 - 87.45% 16:14

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2020/09/17
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
1.61% -10.94% 0.19% 23.93% -20.94% -65.14% 92.02% 83.24% -68.00% 118.68%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
25.95 27.74 26.39 26.07 30.51 25.64 26.140 (-1.19%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2020/09/18 25.83 -2.38% 2020/09/03 33.60 26.46%
2020/09/17 26.46 1.61% 2020/09/02 26.57 1.72%
2020/09/16 26.04 1.76% 2020/09/01 26.12 -1.10%
2020/09/15 25.59 -1.01% 2020/08/31 26.41 15.03%
2020/09/14 25.85 -3.80% 2020/08/28 22.96 -6.17%
2020/09/11 26.87 -9.56% 2020/08/27 24.47 5.16%
2020/09/10 29.71 3.12% 2020/08/26 23.27 5.63%
2020/09/09 28.81 -8.42% 2020/08/25 22.03 -1.52%
2020/09/08 31.46 2.31% 2020/08/24 22.37 -0.75%
2020/09/04 30.75 -8.48% 2020/08/21 22.54 -0.79%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 1.61% -10.94% 23.93% -20.94% -65.14% 83.24% 92.02%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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