VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
22.28 0.94 4.40% 23.02 21.52 - -2.07% 08:54

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2021/02/24
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-7.66% -0.74% -35.51% -2.60% -1.39% -4.60% -6.20% -14.74% -42.65% 6.86%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
22.45 21.89 23.42 23.20 25.28 30.22 23.380 (-4.70%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2021/02/25 22.28 4.40% 2021/02/10 21.99 1.66%
2021/02/24 21.34 -7.66% 2021/02/09 21.63 1.84%
2021/02/23 23.11 -1.45% 2021/02/08 21.24 1.77%
2021/02/22 23.45 6.35% 2021/02/05 20.87 -4.13%
2021/02/19 22.05 -1.96% 2021/02/04 21.77 -4.98%
2021/02/18 22.49 4.60% 2021/02/03 22.91 -10.37%
2021/02/17 21.50 0.19% 2021/02/02 25.56 -15.48%
2021/02/16 21.46 7.46% 2021/02/01 30.24 -8.61%
2021/02/12 19.97 -6.02% 2021/01/29 33.09 9.53%
2021/02/11 21.25 -3.37% 2021/01/28 30.21 -18.81%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -7.66% -0.74% -2.60% -1.39% -4.60% -14.74% -6.20%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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