VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
17.82 0.94 5.57% 19.27 16.67 - 19.20% 15:34


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2026/01/30
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
5.57% 10.75% 19.20% 24.35% 5.38% 15.12% 19.20% 12.50% -11.30% 22.90%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指數 -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55% 39.36% -13.83%

技術線圖   StockCharts

VIX波動率指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
16.7060 17.1250 16.2890 17.0558 16.8429 18.8548 16.392 (8.71%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/01/30 17.82 5.57% 2026/01/16 15.86 0.13%
2026/01/29 16.88 3.24% 2026/01/15 15.84 -5.43%
2026/01/28 16.35 0.12% 2026/01/14 16.75 4.82%
2026/01/27 16.33 1.11% 2026/01/13 15.98 5.69%
2026/01/26 16.15 0.37% 2026/01/12 15.12 4.28%
2026/01/23 16.09 1.84% 2026/01/09 14.5 -6.15%
2026/01/22 15.8 -6.51% 2026/01/08 15.45 0.46%
2026/01/21 16.9 -15.88% 2026/01/07 15.38 4.27%
2026/01/20 20.09 6.63% 2026/01/06 14.75 -1.01%
2026/01/19 18.84 18.79% 2026/01/05 14.9 2.69%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 5.57% 10.75% 24.35% 5.38% 15.12% 12.50% 19.20%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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