VIX波動率指數

指數	漲跌	漲跌比例	最高	最低	開盤	今年表現	當地時間
10.45	-0.30	-2.79%	11.01	10.24	10.81	-24.55%	16:07

指數簡介

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。

指數報酬率 2017/06/21
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
-1.01%	1.03%	3.27%	-10.71%	-13.79%	-5.12%	-22.38%	-41.83%	-32.64%	10.37%

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
94.64%	77.78%	-45.80%	-18.13%	31.83%	-22.99%	-23.86%	39.94%	-5.16%	-23.94%

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技術線圖

StockCharts

5日平均	10日平均	20日平均	60日平均	120日平均	260日平均	(MA30+MA72)/2
10.56	10.69	10.42	11.58	11.62	12.82	11.218 (-6.85%)

日期	指數	漲跌比例	日期	指數	漲跌比例
2017/06/22	10.45	-2.79%	2017/06/08	10.16	-2.21%
2017/06/21	10.75	-1.01%	2017/06/07	10.39	-1.24%
2017/06/20	10.86	4.73%	2017/06/06	10.52	4.47%
2017/06/19	10.37	-0.10%	2017/06/05	10.07	3.28%
2017/06/16	10.38	-4.77%	2017/06/02	9.75	-3.56%
2017/06/15	10.9	2.44%	2017/06/01	10.11	-2.88%
2017/06/14	10.64	2.11%	2017/05/31	10.41	0.29%
2017/06/13	10.42	-9.08%	2017/05/30	10.38	5.81%
2017/06/12	11.46	7.10%	2017/05/29	9.81	0.00%
2017/06/09	10.7	5.31%	2017/05/26	9.81	-1.80%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
VIX波動率指數	-1.01%	1.03%	-10.71%	-13.79%	-5.12%	-41.83%	-22.38%

*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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