VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
16.31 0.01 0.06% 17.93 16.28 - -28.31% 16:15

指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2021/10/15
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-3.32% -13.16% -29.56% -10.34% -4.17% -1.63% -28.35% -39.56% -56.19% 8.16%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09%

技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
17.59 18.86 20.10 18.74 18.40 21.05 19.306 (-15.52%)
Date Index Change% Date Index Change%
2021/10/18 16.31 0.06% 2021/10/04 22.96 8.56%
2021/10/15 16.30 -3.32% 2021/10/01 21.15 -8.60%
2021/10/14 16.86 -9.55% 2021/09/30 23.14 2.57%
2021/10/13 18.64 -6.10% 2021/09/29 22.56 -2.97%
2021/10/12 19.85 -0.75% 2021/09/28 23.25 23.93%
2021/10/11 20.00 6.55% 2021/09/27 18.76 5.69%
2021/10/08 18.77 -3.94% 2021/09/24 17.75 -4.72%
2021/10/07 19.54 -6.95% 2021/09/23 18.63 -10.73%
2021/10/06 21.00 -1.41% 2021/09/22 20.87 -14.33%
2021/10/05 21.30 -7.23% 2021/09/21 24.36 -5.25%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -3.32% -13.16% -10.34% -4.17% -1.63% -39.56% -28.35%


*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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