VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
13.74 -0.48 -3.38% 14.31 13.51 - -45.95% 16:14

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2019/09/13
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-3.38% -8.40% -27.61% -21.89% -13.15% 2.46% -45.95% 11.08% -46.01% 14.40%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
14.61 16.03 17.56 15.93 15.53 16.87 17.031 (-19.32%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2019/09/13 13.74 -3.38% 2019/08/29 17.88 -7.60%
2019/09/12 14.22 -2.67% 2019/08/28 19.35 -4.73%
2019/09/11 14.61 -3.88% 2019/08/27 20.31 5.12%
2019/09/10 15.20 -0.46% 2019/08/26 19.32 -2.77%
2019/09/09 15.27 1.80% 2019/08/23 19.87 19.12%
2019/09/06 15.00 -7.81% 2019/08/22 16.68 5.57%
2019/09/05 16.27 -6.12% 2019/08/21 15.80 -14.46%
2019/09/04 17.33 -11.85% 2019/08/16 18.47 -12.80%
2019/09/03 19.66 3.58% 2019/08/15 21.18 -4.16%
2019/08/30 18.98 6.15% 2019/08/14 22.10 25.64%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -3.38% -8.40% -21.89% -13.15% 2.46% 11.08% -45.95%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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