VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
19.99 1.23 6.56% 20.79 19.24 20.23 4.11% 12:47

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2015/01/29
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-8.22% 14.39% -2.29% 24.57% 23.83% 41.27% -2.29% 7.63% -16.21% 20.88%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-9.18% -4.23% 94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94%

技術線圖   StockCharts

5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
18.39 18.47 19.07 16.33 15.65 14.61 17.221 (16.08%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2015/01/30 19.99 6.56% 2015/01/15 22.39 4.24%
2015/01/29 18.76 -8.22% 2015/01/14 21.48 4.47%
2015/01/28 20.44 18.70% 2015/01/13 20.56 4.90%
2015/01/27 17.22 10.95% 2015/01/12 19.60 11.68%
2015/01/26 15.52 -6.84% 2015/01/09 17.55 3.17%
2015/01/23 16.66 1.59% 2015/01/08 17.01 -11.91%
2015/01/22 16.40 -13.00% 2015/01/07 19.31 -8.57%
2015/01/21 18.85 -5.23% 2015/01/06 21.12 6.02%
2015/01/20 19.89 -5.06% 2015/01/05 19.92 11.97%
2015/01/16 20.95 -6.43% 2015/01/02 17.79 -7.34%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -8.22% 14.39% 24.57% 23.83% 41.27% 7.63% -2.29%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。