VIX波動率指數

指數	漲跌	漲跌比例	最高	最低	開盤	今年表現	當地時間
13.32	0.05	0.38%	14.08	13.09	13.36	-2.92%	04/24

指數簡介

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。

指數報酬率 2014/04/24
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
0.38%	-0.30%	-4.03%	-11.73%	-26.57%	0.91%	-2.92%	-2.13%	-37.87%	9.72%

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-27.42%	-9.18%	-4.23%	94.64%	77.78%	-45.80%	-18.13%	31.83%	-22.99%	-23.86%

技術線圖

StockCharts

5日平均	10日平均	20日平均	60日平均	120日平均	260日平均	(MA30+MA72)/2
13.28	14.52	14.30	15.02	14.31	14.57	14.723 (-9.53%)

日期	指數	漲跌比例	日期	指數	漲跌比例
2014/04/24	13.32	0.38%	2014/04/09	13.82	-7.19%
2014/04/23	13.27	0.61%	2014/04/08	14.89	-4.37%
2014/04/22	13.19	-0.45%	2014/04/07	15.57	11.53%
2014/04/21	13.25	-0.82%	2014/04/04	13.96	4.41%
2014/04/17	13.36	-5.78%	2014/04/03	13.37	2.14%
2014/04/16	14.18	-9.16%	2014/04/02	13.09	-0.08%
2014/04/15	15.61	-3.10%	2014/04/01	13.10	-5.62%
2014/04/14	16.11	-5.40%	2014/03/31	13.88	-3.68%
2014/04/11	17.03	7.17%	2014/03/28	14.41	-1.44%
2014/04/10	15.89	14.98%	2014/03/27	14.62	-2.08%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
VIX波動率指數	0.38%	-0.30%	-11.73%	-26.57%	0.91%	-2.13%	-2.92%

*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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