VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
10.45 -0.30 -2.79% 11.01 10.24 10.81 -24.55% 16:07

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2017/06/21
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-1.01% 1.03% 3.27% -10.71% -13.79% -5.12% -22.38% -41.83% -32.64% 10.37%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
10.56 10.69 10.42 11.58 11.62 12.82 11.218 (-6.85%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2017/06/22 10.45 -2.79% 2017/06/08 10.16 -2.21%
2017/06/21 10.75 -1.01% 2017/06/07 10.39 -1.24%
2017/06/20 10.86 4.73% 2017/06/06 10.52 4.47%
2017/06/19 10.37 -0.10% 2017/06/05 10.07 3.28%
2017/06/16 10.38 -4.77% 2017/06/02 9.75 -3.56%
2017/06/15 10.9 2.44% 2017/06/01 10.11 -2.88%
2017/06/14 10.64 2.11% 2017/05/31 10.41 0.29%
2017/06/13 10.42 -9.08% 2017/05/30 10.38 5.81%
2017/06/12 11.46 7.10% 2017/05/29 9.81 0.00%
2017/06/09 10.7 5.31% 2017/05/26 9.81 -1.80%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -1.01% 1.03% -10.71% -13.79% -5.12% -41.83% -22.38%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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