VIX波動率指數

指數	漲跌	漲跌比例	最高	最低	開盤	今年表現	當地時間
22.28	0.94	4.40%	23.02	21.52	-	-2.07%	08:54

指數簡介

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。

指數報酬率 2021/02/24
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
-7.66%	-0.74%	-35.51%	-2.60%	-1.39%	-4.60%	-6.20%	-14.74%	-42.65%	6.86%

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
31.83%	-22.99%	-23.86%	39.94%	-5.16%	-23.94%	-26.50%	149.71%	-45.79%	65.09%

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技術線圖

StockCharts

5日平均	10日平均	20日平均	60日平均	120日平均	260日平均	(MA30+MA72)/2
22.45	21.89	23.42	23.20	25.28	30.22	23.380 (-4.70%)

日期	指數	漲跌比例	日期	指數	漲跌比例
2021/02/25	22.28	4.40%	2021/02/10	21.99	1.66%
2021/02/24	21.34	-7.66%	2021/02/09	21.63	1.84%
2021/02/23	23.11	-1.45%	2021/02/08	21.24	1.77%
2021/02/22	23.45	6.35%	2021/02/05	20.87	-4.13%
2021/02/19	22.05	-1.96%	2021/02/04	21.77	-4.98%
2021/02/18	22.49	4.60%	2021/02/03	22.91	-10.37%
2021/02/17	21.50	0.19%	2021/02/02	25.56	-15.48%
2021/02/16	21.46	7.46%	2021/02/01	30.24	-8.61%
2021/02/12	19.97	-6.02%	2021/01/29	33.09	9.53%
2021/02/11	21.25	-3.37%	2021/01/28	30.21	-18.81%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
VIX波動率指數	-7.66%	-0.74%	-2.60%	-1.39%	-4.60%	-14.74%	-6.20%

*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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