VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
9.79 -0.10 -1.01% 9.94 9.58 9.69 -29.31% 16:14

指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2017/07/19
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-1.01% -4.95% -14.42% -5.59% -34.43% -23.34% -29.31% -18.21% -38.66% 2.94%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
9.76 10.28 10.64 10.67 11.46 12.48 10.912 (-10.28%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2017/07/20 9.79 0.00% 2017/07/06 12.54 13.28%
2017/07/19 9.79 -1.01% 2017/07/05 11.07 -1.34%
2017/07/18 9.89 0.71% 2017/07/04 11.22 0.00%
2017/07/17 9.82 3.26% 2017/07/03 11.22 -1.92%
2017/07/14 9.51 -3.94% 2017/06/30 11.44 0.00%
2017/07/13 9.9 -3.88% 2017/06/29 11.44 14.06%
2017/07/12 10.3 -5.42% 2017/06/28 10.03 -9.31%
2017/07/11 10.89 -2.68% 2017/06/27 11.06 11.72%
2017/07/10 11.19 -4.52% 2017/06/26 9.9 -2.27%
2017/07/07 11.72 -6.54% 2017/06/23 10.13 -3.34%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -1.01% -4.95% -5.59% -34.43% -23.34% -18.21% -29.31%


*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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