VIX波動率指數

指數	漲跌	漲跌比例	最高	最低	開盤	今年表現	當地時間
17.03	0.08	0.47%	17.57	15.52	16.67	24.13%	08/01

指數簡介

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。

指數報酬率 2014/08/01
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
0.47%	34.20%	0.47%	52.74%	28.53%	-7.50%	24.13%	31.10%	-20.57%	65.02%

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-27.42%	-9.18%	-4.23%	94.64%	77.78%	-45.80%	-18.13%	31.83%	-22.99%	-23.86%

技術線圖

StockCharts

5日平均	10日平均	20日平均	60日平均	120日平均	260日平均	(MA30+MA72)/2
14.63	13.43	12.76	12.09	13.23	13.86	12.285 (38.62%)

日期	指數	漲跌比例	日期	指數	漲跌比例
2014/08/01	17.03	0.47%	2014/07/18	12.06	-17.06%
2014/07/31	16.95	27.16%	2014/07/17	14.54	32.18%
2014/07/30	13.33	0.38%	2014/07/16	11.00	-8.03%
2014/07/29	13.28	5.73%	2014/07/15	11.96	1.18%
2014/07/28	12.56	-1.02%	2014/07/14	11.82	-2.15%
2014/07/25	12.69	7.18%	2014/07/11	12.08	-4.05%
2014/07/24	11.84	2.78%	2014/07/10	12.59	8.07%
2014/07/23	11.52	-5.88%	2014/07/09	11.65	-2.75%
2014/07/22	12.24	-4.45%	2014/07/08	11.98	5.74%
2014/07/21	12.81	6.22%	2014/07/07	11.33	9.79%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
VIX波動率指數	0.47%	34.20%	52.74%	28.53%	-7.50%	31.10%	24.13%

*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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