VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
15.96 0.67 4.38% 16.81 14.86 - -37.21% 05/17

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2019/05/17
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
4.38% -0.50% 21.65% 26.67% 7.04% -12.02% -37.21% 18.84% -37.29% 32.89%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
17.26 17.56 15.39 14.45 17.35 16.10 14.561 (9.61%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2019/05/17 15.96 4.38% 2019/05/03 12.87 -10.75%
2019/05/16 15.29 -7.00% 2019/05/02 14.42 -2.57%
2019/05/15 16.44 -8.97% 2019/05/01 14.80 12.80%
2019/05/14 18.06 -12.12% 2019/04/30 13.12 0.08%
2019/05/13 20.55 28.12% 2019/04/29 13.11 2.99%
2019/05/10 16.04 -16.02% 2019/04/26 12.73 -3.92%
2019/05/09 19.10 -1.55% 2019/04/25 13.25 0.84%
2019/05/08 19.40 0.41% 2019/04/24 13.14 7.00%
2019/05/07 19.32 25.13% 2019/04/23 12.28 -1.13%
2019/05/06 15.44 19.97% 2019/04/22 12.42 2.73%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 4.38% -0.50% 26.67% 7.04% -12.02% 18.84% -37.21%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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