VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
15.7 0.48 3.15% 15.7 14.33 14.57 -13.78% 16:14

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2016/04/28
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
10.09% 8.67% 8.67% -0.52% -32.38% 5.79% -16.75% 22.16% -46.13% 15.73%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-4.23% 94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16%

技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
14.53 13.97 14.36 17.17 18.50 17.60 16.184 (-2.99%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2016/04/29 15.7 3.56% 2016/04/15 13.62 -0.73%
2016/04/28 15.16 10.09% 2016/04/14 13.72 -0.87%
2016/04/27 13.77 -1.36% 2016/04/13 13.84 -6.80%
2016/04/26 13.96 -0.85% 2016/04/12 14.85 -8.67%
2016/04/25 14.08 6.51% 2016/04/11 16.26 5.86%
2016/04/22 13.22 -5.23% 2016/04/08 15.36 -4.95%
2016/04/21 13.95 5.05% 2016/04/07 16.16 14.69%
2016/04/20 13.28 0.30% 2016/04/06 14.09 -8.63%
2016/04/19 13.24 -0.82% 2016/04/05 15.42 9.21%
2016/04/18 13.35 -1.98% 2016/04/04 14.12 7.79%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 10.09% 8.67% -0.52% -32.38% 5.79% 22.16% -16.75%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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