VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
16.49 -2.23 -11.91% 18.80 16.47 17.96 61.98% 02/23

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2018/02/23
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-11.91% -15.26% 21.79% 48.56% 66.90% 34.61% 61.98% 40.70% -55.81% 80.22%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50%

若線圖連結出現技術問題,暫時請剪貼線圖網址、直接在瀏覽器網址列貼上即可。
技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
19.06 21.33 21.29 14.01 12.19 11.81 15.718 (4.91%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2018/02/23 16.49 -11.91% 2018/02/08 33.46 20.66%
2018/02/22 18.72 -6.49% 2018/02/07 27.73 -7.51%
2018/02/21 20.02 -2.82% 2018/02/06 29.98 -19.67%
2018/02/20 20.60 5.86% 2018/02/05 37.32 115.60%
2018/02/16 19.46 1.73% 2018/02/02 17.31 28.51%
2018/02/15 19.13 -0.67% 2018/02/01 13.47 -0.52%
2018/02/14 19.26 -22.87% 2018/01/31 13.54 -8.45%
2018/02/13 24.97 -2.50% 2018/01/30 14.79 6.86%
2018/02/12 25.61 -11.87% 2018/01/29 13.84 24.91%
2018/02/09 29.06 -13.15% 2018/01/26 11.08 -4.32%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -11.91% -15.26% 48.56% 66.90% 34.61% 40.70% 61.98%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。