VIX波動率指數

指數	漲跌	漲跌比例	最高	最低	開盤	今年表現	當地時間
13.74	-0.48	-3.38%	14.31	13.51	-	-45.95%	16:14

指數簡介

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。

指數報酬率 2019/09/13
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
-3.38%	-8.40%	-27.61%	-21.89%	-13.15%	2.46%	-45.95%	11.08%	-46.01%	14.40%

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-45.80%	-18.13%	31.83%	-22.99%	-23.86%	39.94%	-5.16%	-23.94%	-26.50%	149.71%

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技術線圖

StockCharts

5日平均	10日平均	20日平均	60日平均	120日平均	260日平均	(MA30+MA72)/2
14.61	16.03	17.56	15.93	15.53	16.87	17.031 (-19.32%)

日期	指數	漲跌比例	日期	指數	漲跌比例
2019/09/13	13.74	-3.38%	2019/08/29	17.88	-7.60%
2019/09/12	14.22	-2.67%	2019/08/28	19.35	-4.73%
2019/09/11	14.61	-3.88%	2019/08/27	20.31	5.12%
2019/09/10	15.20	-0.46%	2019/08/26	19.32	-2.77%
2019/09/09	15.27	1.80%	2019/08/23	19.87	19.12%
2019/09/06	15.00	-7.81%	2019/08/22	16.68	5.57%
2019/09/05	16.27	-6.12%	2019/08/21	15.80	-14.46%
2019/09/04	17.33	-11.85%	2019/08/16	18.47	-12.80%
2019/09/03	19.66	3.58%	2019/08/15	21.18	-4.16%
2019/08/30	18.98	6.15%	2019/08/14	22.10	25.64%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
VIX波動率指數	-3.38%	-8.40%	-21.89%	-13.15%	2.46%	11.08%	-45.95%

*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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