VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
11.96 -0.26 -2.13% 15.03 11.96 14.57 -34.32% 08:27

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2016/12/07
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-3.02% -13.52% -13.52% -38.63% -3.02% -17.58% -36.41% -26.89% -58.85% 2.12%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-4.23% 94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
12.46 12.70 13.00 14.44 14.08 16.20 14.566 (-17.89%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2016/12/08 11.96 3.28% 2016/11/24 12.43 -2.05%
2016/12/07 11.58 -3.02% 2016/11/23 12.69 2.26%
2016/12/06 11.94 -4.33% 2016/11/22 12.41 -3.05%
2016/12/05 12.48 -13.09% 2016/11/21 12.8 -2.81%
2016/12/02 14.36 7.97% 2016/11/18 13.17 -1.50%
2016/12/01 13.3 -0.67% 2016/11/17 13.37 -3.67%
2016/11/30 13.39 4.28% 2016/11/16 13.88 3.81%
2016/11/29 12.84 0.23% 2016/11/15 13.37 -9.60%
2016/11/28 12.81 3.81% 2016/11/14 14.79 4.38%
2016/11/25 12.34 -0.72% 2016/11/11 14.17 -5.03%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -3.02% -13.52% -38.63% -3.02% -17.58% -26.89% -36.41%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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