CDS 信用違約交換

信用違約互換(credit default swap,CDS)是國外債券市場中最常見的信用衍生產品。在信用違約互換交易中,違約互換購買者將定期向違約互換出售者支付一定費用(稱為信用違約互換點差),而一旦出現信用類事件(主要指債券主體無法償付),違約互換購買者將有權利將債券以面值遞送給違約互換出售者,從而有效規避信用風險。由於信用違約互換產品定義簡單、容易實現標準化,交易簡潔,自90年代以來,該金融產品在國外發達金融市場得到了迅速發展。

  CDS 信用違約交換
CDS 數值 漲跌 比例 時間
希臘CDS(5年) 579.19 -0.08 -0.01% 06/21
葡萄牙CDS(5年) 198.12 2.39 1.22% 06/21
愛爾蘭CDS(5年) 39.685 0.095 0.24% 06/21
義大利CDS(5年) 146.54 0.375 0.26% 06/21
西班牙CDS(5年) 65.98 0.56 0.86% 06/21
比利時CDS(5年) 22.80 0.13 0.57% 06/21
法國CDS(5年) 24.165 0.00 0.00% 06/21
荷蘭CDS(5年) 19.61 0.16 0.82% 06/21
德國CDS(5年) 15.255 0.02 0.13% 06/21
瑞典CDS(5年) 17.94 -0.04 -0.22% 06/21
英國CDS(5年) 22.235 -0.14 -0.63% 06/21
日本CDS(5年) 25.69 0.035 0.14% 06/21
匈牙利CDS(5年) 110.80 1.16 1.06% 06/21
奧地利CDS(5年) 20.725 0.01 0.05% 06/21
中國CDS(5年) 68.585 1.815 2.72% 06/21
丹麥CDS(5年) 16.58 0.155 0.94% 06/21
南韓CDS(5年) 52.49 1.675 3.30% 06/21
瑞士CDS(5年) 20.50 0.00 0.00% 02/22
美國CDS(5年) 22.92 0.00 0.00% 06/20

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