CDS 信用違約交換

信用違約互換(credit default swap,CDS)是國外債券市場中最常見的信用衍生產品。在信用違約互換交易中,違約互換購買者將定期向違約互換出售者支付一定費用(稱為信用違約互換點差),而一旦出現信用類事件(主要指債券主體無法償付),違約互換購買者將有權利將債券以面值遞送給違約互換出售者,從而有效規避信用風險。由於信用違約互換產品定義簡單、容易實現標準化,交易簡潔,自90年代以來,該金融產品在國外發達金融市場得到了迅速發展。

  CDS 信用違約交換
CDS 數值 漲跌 比例 時間
希臘CDS(5年) 17.9171 -512.0629 -96.62% 07/19
葡萄牙CDS(5年) 182.925 -2.605 -1.40% 07/19
愛爾蘭CDS(5年) 34.875 -1.29 -3.57% 07/19
義大利CDS(5年) 140.535 -0.115 -0.08% 07/19
西班牙CDS(5年) 65.185 -0.14 -0.21% 07/19
比利時CDS(5年) 20.055 -0.85 -4.07% 07/19
法國CDS(5年) 19.695 -0.955 -4.62% 07/19
荷蘭CDS(5年) 18.035 -0.32 -1.74% 07/19
德國CDS(5年) 14.275 -0.115 -0.80% 07/19
瑞典CDS(5年) 17.21 -0.72 -4.02% 07/19
英國CDS(5年) 18.785 -2.495 -11.72% 07/19
日本CDS(5年) 26.48 -0.205 -0.77% 07/19
匈牙利CDS(5年) 106.995 1.655 1.57% 07/19
奧地利CDS(5年) 19.385 -1.225 -5.94% 07/19
中國CDS(5年) 66.57 -0.735 -1.09% 07/19
丹麥CDS(5年) 15.37 -0.995 -6.08% 07/19
南韓CDS(5年) 57.29 -0.66 -1.14% 07/19
瑞士CDS(5年) 20.50 0.00 0.00% 02/22
美國CDS(5年) 22.92 0.00 0.00% 06/20

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