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十年利率交換 期貨交易人報告 2024/12/10
什麼是交易人報告 (Commitments of Traders, 或 COT Reports)？
美國商品期貨交易委員會(CFTC)為期貨交易的主管機關，
COT Reports 是CFTC每周五發佈的一份報告，
這份報告統計交易者在當周周二收盤時的倉位分佈，
提交者是來自芝加哥、紐約、堪薩斯城和明尼安納波利斯的期貨或期權交易所。
CFTC每週公佈各交易所商品的交易人報告(Commitments of Traders)已經行之有年，
投資人除了可以從中瞭解美國期貨市場的概況之外，
也同樣可以依據CFTC所公佈的交易人報告內容加以整理，
作成對於走勢研判有助的淨部位走勢圖。
期貨部分交易人報告
| 十年利率交換 期貨交易人報告 - 2018/12/18 |
| |
總計 |
需申報部位 |
不需申報部位 |
| |
未平倉量 |
大額交易人 |
避險交易人 |
合計 |
買方 |
賣方 |
| 買方 |
賣方 |
價差部位 |
買方 |
賣方 |
買方 |
賣方 |
| All |
25,640 |
15,342 |
10,814 |
140 |
10,143 |
11,665 |
25,625 |
22,619 |
15 |
3,021 |
| Old |
25,640 |
15,342 |
10,814 |
140 |
10,143 |
11,665 |
25,625 |
22,619 |
15 |
3,021 |
| Other |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 上週以來部位增減 |
| |
-2,990 |
-3,101 |
-113 |
-32 |
141 |
-2,844 |
-2,992 |
-2,989 |
2 |
-1 |
| 未平倉部位百分比 |
| All |
100.0% |
59.8% |
42.2% |
0.5% |
39.6% |
45.5% |
99.9% |
88.2% |
0.1% |
11.8% |
| Old |
100.0% |
59.8% |
42.2% |
0.5% |
39.6% |
45.5% |
99.9% |
88.2% |
0.1% |
11.8% |
| Other |
100.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
| 總申報帳戶 |
| All |
35 |
6 |
11 |
1 |
5 |
13 |
12 |
24 |
|
|
| Old |
35 |
6 |
11 |
1 |
5 |
13 |
12 |
24 |
|
|
| Other |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| 交易人帳戶數 |
| |
|
總部位 |
淨部位 |
|
| |
|
前四大交易人 |
前八大交易人 |
前四大交易人 |
前八大交易人 |
|
| |
|
買方 |
賣方 |
買方 |
賣方 |
買方 |
賣方 |
買方 |
賣方 |
|
| All |
|
94.8% |
44.1% |
99.2% |
64.3% |
94.8% |
44.1% |
98.9% |
63.7% |
|
| Old |
|
94.8% |
44.1% |
99.2% |
64.3% |
94.8% |
44.1% |
98.9% |
63.7% |
|
| Other |
|
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
|
期貨 + 選擇權 交易人報告
| 十年利率交換 選擇權期貨交易人報告 - 2018/12/18 |
| |
總計 |
需申報部位 |
不需申報部位 |
| |
未平倉量 |
大額交易人 |
避險交易人 |
合計 |
買方 |
賣方 |
| 買方 |
賣方 |
價差部位 |
買方 |
賣方 |
買方 |
賣方 |
| All |
25,640 |
15,342 |
10,814 |
140 |
10,143 |
11,665 |
25,625 |
22,619 |
15 |
3,021 |
| Old |
25,640 |
15,342 |
10,814 |
140 |
10,143 |
11,665 |
25,625 |
22,619 |
15 |
3,021 |
| Other |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 上週以來部位增減 |
| |
-2,990 |
-3,101 |
-113 |
-32 |
141 |
-2,844 |
-2,992 |
-2,989 |
2 |
-1 |
| 未平倉部位百分比 |
| All |
100.0% |
59.8% |
42.2% |
0.5% |
39.6% |
45.5% |
99.9% |
88.2% |
0.1% |
11.8% |
| Old |
100.0% |
59.8% |
42.2% |
0.5% |
39.6% |
45.5% |
99.9% |
88.2% |
0.1% |
11.8% |
| Other |
100.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
| 總申報帳戶 |
| All |
35 |
6 |
11 |
1 |
5 |
13 |
12 |
24 |
|
|
| Old |
35 |
6 |
11 |
1 |
5 |
13 |
12 |
24 |
|
|
| Other |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| 交易人帳戶數 |
| |
|
總部位 |
淨部位 |
|
| |
|
前四大交易人 |
前八大交易人 |
前四大交易人 |
前八大交易人 |
|
| |
|
買方 |
賣方 |
買方 |
賣方 |
買方 |
賣方 |
買方 |
賣方 |
|
| All |
|
94.8% |
44.1% |
99.2% |
64.3% |
94.8% |
44.1% |
98.9% |
63.7% |
|
| Old |
|
94.8% |
44.1% |
99.2% |
64.3% |
94.8% |
44.1% |
98.9% |
63.7% |
|
| Other |
|
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
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